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基于分位数回归的基金风格分析与业绩评价

胡丰  许启发  蒋翠侠  
【摘要】:基金风格分析旨在判定基金投资取向、识别基金投资风险、评估基金投资业绩,对于机构投资者与个人投资者都具有重要意义。基于分位数回归,对Fama-French三因子模型进行了拓展,并将其应用于基金风格分析,进一步讨论了基金风格漂移、基金经理业绩评价等主题。运用Fama-French三因子模型,从2010年12月前成立的704只基金中筛选出"长盛债券"和"易方达策略"两只基金,对比了均值回归与分位数回归的异同,认为两种方法互相补充,共同完善基金风格分析效果。

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