VaR估计模型在沪深股市风险度量中的应用

【摘要】：目前,金融资产市场风险的通用度量工具为VaR(Value at Risk)模型(“风险估值”模型),在几个巴塞尔协议形成后,用VaR度量金融风险更是受到普遍关注。文章试以中国沪深股市的风险度量为研究对象,收集近两年来的沪深股市每日指数收盘价,使用VaR模型,论证利用VaR技术计算股票风险的可行性。

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前20条

1	;沪深股市总貌[J];股市动态分析;2011年35期
2	李鑫;刘语潇;曲秋颖;张华蕾;;我国国债发行规模影响因素的VAR模型分析[J];金融理论与实践;2011年08期
3	夏丹;邓梅;;融资融券对沪深股市影响的实证分析[J];商业时代;2011年22期
4	陈闻达;金鑫;郭杰;;通货膨胀、人民币升值与股票价格波动——基于VAR模型的实证研究[J];商业时代;2011年18期
5	金牛九段;;多空决战2610点[J];股市动态分析;2011年35期
6	徐晓光;张致荣;;股市波动对股市募资的影响——基于VAR模型实证分析[J];特区经济;2011年07期
7	戴佳青;潘和平;;沪深300股指与期货的高频动态关系检测[J];管理学家(学术版);2011年07期
8	杨秀刚;黄玉龙;;突发公共事件中金融市场价格与均衡价格的协整分析[J];经济论坛;2011年05期
9	邓天泽;;基于VAR模型对上海、深圳、香港和台湾股市相关性的分析[J];湖南科技学院学报;2011年08期
10	戚倩旻;朱洪亮;;国际石油价格与中美股票市场影响关系的计量分析[J];金融理论与实践;2011年07期
11	陈阳;;我国股票市场与房地产市场的关系分析[J];经营管理者;2011年17期
12	;沪深股市总貌[J];股市动态分析;2011年25期
13	;沪深股市总貌[J];股市动态分析;2011年26期
14	;沪深股市总貌[J];股市动态分析;2011年27期
15	赵然;;新华富时中国A25指数ETF期权多空比值与上证综指关系研究[J];中国外资;2011年14期
16	;沪深股市总貌[J];股市动态分析;2011年33期
17	蔡红远;;上证A股指数与世界主要股指的联动性分析[J];中国城市经济;2011年18期
18	韩鑫韬;;我国证券投资基金、股票市场和债券市场的溢出风险测度——来自上海证券市场的证据[J];浙江金融;2011年06期
19	小黎飞刀;;挖坑后有望构筑阶段性底部[J];股市动态分析;2011年33期
20	李雪涛;;试析利率高频变动对沪深股市的影响[J];财会月刊;2011年23期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	周正义;;中国沪深股市的拯救之道及政策建议[A];中国商法年刊（2008）：金融法制的现代化[C];2008年
2	曾建华;周骞;;中国证券市场中小企业板指数的价格传导效应分析[A];第三届（2008）中国管理学年会论文集[C];2008年
3	马鸣奡;张蜀林;王书平;;基于VAR模型的主要货币汇率变动对原油价格影响分析[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
4	郭锐;陈希敏;;中国货币市场与资本市场联结机制问题研究——基于VAR模型的检验分析[A];教育部文科重点研究基地联谊会2008年年会暨青年经济学者论坛论文集[C];2008年
5	刘琼芳;张宗益;;非参数法与半参数法的沪深股市相关性研究[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
6	吴锴;;现金流波动、盈利稳定性与公司价值:基于沪深股市的实证研究[A];第六届（2011）中国管理学年会——会计与财务分会场论文集[C];2011年
7	裴红卫;柯大钢;成静;;市场识别了会计舞弊吗?——来自沪深股市的经验证据[A];公司财务研讨会论文集[C];2004年
8	郑挺国;刘金全;;基于扩展Kalman滤波的非对称SV模型估计及其在沪深股市的应用[A];教育部文科重点研究基地联谊会2008年年会暨青年经济学者论坛论文集[C];2008年
9	叶萍华;唐湘晋;;基于Copula方法的股票相关性分析[A];第十届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2008年
10	郭晓;杨乃定;董铁牛;姜继娇;;基于EGARCH模型的机构投资者对中国股市波动性影响研究[A];和谐发展与系统工程——中国系统工程学会第十五届年会论文集[C];2008年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	周洪涛;资本市场的非线性复杂性与投资组合优化[D];华中科技大学;2004年
2	白静;银行间债券市场发展与货币政策传导机制研究[D];西南财经大学;2008年
3	郭晓亭;证券投资基金风险分析与实证研究[D];重庆大学;2004年
4	田成诗;政策事件对中国证券市场波动的影响研究[D];东北财经大学;2007年
5	曹广喜;基于分形分析的我国股市波动性研究[D];河海大学;2007年
6	卢方元;中国股市收益率波动性研究[D];西南交通大学;2005年
7	朱小斌;连续竞价市场中的流动性——基于中国沪深股市的实证研究[D];厦门大学;2003年
8	任开宇;沪深股市风格投资：适用性、周期性和转换策略[D];吉林大学;2004年
9	朱曦;沪深A股市场惯性效应和反转效应研究[D];上海交通大学;2008年
10	花拥军;极值理论在中国股市风险度量中的应用研究[D];重庆大学;2009年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	张桂香;VaR模型与VaR方法应用于证券市场风险管理的实证研究[D];浙江工业大学;2004年
2	常琳;我国开放式基金市场风险的度量与实证分析[D];东北财经大学;2005年
3	陈维龙;开放式基金市场风险管理的实证研究[D];南京农业大学;2007年
4	蔡玲;我国货币政策的股票市场传导效应研究[D];湖南大学;2008年
5	沙缇萦;VaR模型与我国证券投资基金风险管理[D];暨南大学;2007年
6	谭峻;基于我国股票市场的货币政策传导机制的研究[D];广东外语外贸大学;2008年
7	张则辉;货币供应量对我国股票市场影响的实证研究[D];中国石油大学;2009年
8	刘佳;我国股票市场对经济增长影响的实证研究[D];中南大学;2008年
9	潘明霞;中国资本市场的货币政策效应研究[D];四川大学;2005年
10	杨宁琳;证券投资基金对中国股票市场价格波动性的影响[D];兰州商学院;2008年

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前10条

1	许志峰、田泓　新华社记者　潘清;沪深股市重现“井喷”[N];人民日报;2005年
2	记者杜宇;沪深股市涨幅均超2%[N];人民日报;2005年
3	赵彤刚;A股持仓账户数连续三周下跌[N];中国证券报;2008年
4	记者潘清;沪深股市冲高回落,成交再现“地量”[N];新华每日电讯;2008年
5	赵彤刚;上周新增股票账户20.19万户[N];中国证券报;2008年
6	证券时报记者成之;政策利好刺激沪深股市强劲反弹[N];证券时报;2008年
7	记者潘清;沪深股市暂别反弹沪指再度失守2000点[N];新华每日电讯;2008年
8	本报记者赵彤刚;上周新增股票账户25.65万户[N];中国证券报;2008年
9	本报记者赵彤刚;上周新开A股账户10.2万[N];中国证券报;2009年
10	黄婷;A股持仓账户及基金开户数连创新高[N];第一财经日报;2009年

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