收藏本站
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

基于Copula模型的沪市A股投资组合风险分析

苏鑫  周敏娟  
【摘要】:本文采用Copula—GARCH模型对金融市场中投资组合的风险问题进行分析,并选取沪市A股六支股票进行实证研究,结合Monte Carlo模拟计算了投资组合的VAR值,结果显示对资产进行适当的组合可降低投资者的风险,从而证实了模型的可行性和有效性。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 李俊功;陈文朝;;利用VAR模型对股票期权中的风险度量[J];东方企业文化;2011年12期
2 李胜宏;刘先斌;;白噪声参激一类余维二分岔系统矩Lyapunov指数[J];振动工程学报;2011年04期
3 曾艳;李桂花;庄刘;;完全随机设计两样本的Wilcoxon检验与K-S检验功效比较[J];中国卫生统计;2011年04期
4 潘素娟;李时银;;基于涨跌停规则的股票期权定价[J];福州大学学报(自然科学版);2011年04期
5 ;[J];;年期
6 ;[J];;年期
7 ;[J];;年期
8 ;[J];;年期
9 ;[J];;年期
10 ;[J];;年期
11 ;[J];;年期
12 ;[J];;年期
13 ;[J];;年期
14 ;[J];;年期
15 ;[J];;年期
16 ;[J];;年期
17 ;[J];;年期
18 ;[J];;年期
19 ;[J];;年期
20 ;[J];;年期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李长喜;何军坡;;共聚物序列分布的monte carlo模拟[A];2009年全国高分子学术论文报告会论文摘要集(上册)[C];2009年
2 孟庆民;潘奋程;陈诺;谢美然;张以群;;动态Monte Carlo模拟考察梯度共聚物的序列统计结构[A];2005年全国高分子学术论文报告会论文摘要集[C];2005年
3 张然;石彤非;安立佳;;遥爪形聚电解质的物理凝胶化[A];中国化学会第27届学术年会第07分会场摘要集[C];2010年
4 段晓征;石彤非;安立佳;;聚电解质吸附作用下磷脂膜中PIP_2与PS的扩散研究[A];中国化学会第27届学术年会第07分会场摘要集[C];2010年
5 马禹;胡文兵;Howard Wang;;结晶有序涨落对共混物液液相分离的增强效应[A];2005年全国高分子学术论文报告会论文摘要集[C];2005年
6 王茂香;胡文兵;马禹;马余强;;受限于两嵌段共聚物自组装柱状相中的晶粒取向研究[A];2005年全国高分子学术论文报告会论文摘要集[C];2005年
7 胡文兵;查利云;;溶液旋节线相分解引发高分子结晶成核的分子模拟研究[A];2007年全国高分子学术论文报告会论文摘要集(上册)[C];2007年
8 叶萍华;唐湘晋;;基于Copula方法的股票相关性分析[A];第十届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2008年
9 邵克雄;郭斌;曾勇;;中国上市公司违约相关性度量方法研究[A];和谐发展与系统工程——中国系统工程学会第十五届年会论文集[C];2008年
10 陈少文;王学涛;陈立新;曹午飞;唐强;刘小伟;;医用直线加速器入射电子束参数的研究[A];第十四届全国核电子学与核探测技术学术年会论文集(下册)[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王爱华;股票多/空型对冲基金定价模型修正研究[D];同济大学;2008年
2 何海鹰;基于Copula理论的信用风险研究[D];厦门大学;2009年
3 魏引尚;基于概率统计的通风巷道瓦斯积聚危险性分析研究[D];西安科技大学;2004年
4 焦庆;依据运行趋势的中国股市量价关系研究[D];哈尔滨工业大学;2008年
5 张连顺;光与生物组织的相互作用及生物组织光学特性参数测量[D];南开大学;2003年
6 张威;中国银行监管的问题与对策研究[D];天津财经大学;2008年
7 李徐;流动性风险与市场风险的集成风险度量研究[D];复旦大学;2008年
8 张继祥;基于Monte Carlo方法的材料退火过程模拟模型及计算机仿真关键技术研究[D];山东大学;2006年
9 冯谦;信用风险测度和信用衍生产品定价[D];上海交通大学;2006年
10 夏娜;几类相关数据分析模型的研究[D];北京工业大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 苏静;基于Copula模型的商业银行组合信用风险度量研究[D];天津科技大学;2008年
2 胡铮洋;基于Copula函数的中国证券市场风险度量[D];吉林大学;2006年
3 王雄威;基于Copula理论、MMBP方法度量多变量金融时间序列相关性[D];吉林大学;2009年
4 许海霞;单电子器件的Monte Carlo模拟[D];华中师范大学;2005年
5 龙辉;基于Copula的违约相关性度量研究[D];吉林大学;2007年
6 田雷;Copula函数在精算数学中的应用[D];新疆大学;2008年
7 刁心薇;Copula函数的非参数估计方法[D];吉林大学;2005年
8 周燕;亚式期权的控制变量Monte Carlo模拟[D];广西师范大学;2005年
9 王静;混合磁性系统阶梯效应的Monte Carlo模拟[D];河北师范大学;2006年
10 欧阳敏华;违约相关性测度的Copula方法研究[D];暨南大学;2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 万建伟 易铁林;VaR方法在期货交易风险管理中的应用(1)[N];期货日报;2004年
2 ;基于TRM理论的期货公司风险监管模式研究[N];期货日报;2004年
3 储进;VaR方法在国内期货市场的应用研究[N];期货日报;2004年
4 长城证券金融研究所 杜海涛;现券风险VaR测度[N];中国证券报;2002年
5 范建军;中国证券业风险失控[N];国际商报;2004年
6 平安保险投资管理中心 段国圣 博士;保险资金投资运作及风险管理[N];证券时报;2001年
7 ;论期货市场风险管理与投资策略创新[N];期货日报;2005年
8 段兵 农总行国际业务部;市场风险管理中的VAR范式[N];中国城乡金融报;2002年
9 陈贵田;期货经营中自营业务的风险与管理[N];期货日报;2004年
10 广发证券股份有限公司 何荣天;风险收益对应的投资组合保险策略[N];证券时报;2003年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978