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基于上海证券交易所股票样本的资本资产定价模型有效性检验

孙凯  高亭亭  
【摘要】:本论文以CAPM在我国证券市场有效性检验为切入点,借助统计软件SPSS和EXCEL,选取上海证券交易所2007年1月至2011年3月的50只股票为样本,利用回归分析的方法对CAPM在上海证券交易所的有效性进行实证研究。研究结果表明在上海证券交易所股票的收益率与β系数的相关关系不显著,二者之间没有显著线性关系,CAPM目前在我国证券市场并不是有效的。

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