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极值理论POT模型与阈值选取研究

周敏娟  苏鑫  
【摘要】:极端值模型是准确估计"厚尾"分布金融资产回报市场风险的有力工具,本文研究了基于GPD分布的极值理论中的POT模型,并通过比较分析各种方法选取的阈值,得出最优的阈值u,最后通过POT模型计算VaR和CVaR值。

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