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套期保值定期动态调整策略的状态空间模型研究——基于沪深300股指期货对50ETF套期保值的实证

冯岑  周四军  
【摘要】:套期保值率的计算影响到套期保值效果,利用变参数状态空间模型及相关的动态调整策略,基于沪深300股指期货对50ETF做套期保值操作,研究结果证明:状态空间模型更能体现动态估计的特点,沪深300股指期货对50ETF有很好的套保效果;对于分散程度较高的上证50ETF应采用定期动态调整策略。

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1 彭珍;我国股指期货推出对股票市场的影响[D];对外经济贸易大学;2007年
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