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原油、玉米、燃料乙醇市场波动溢出效应分析

吴海霞  王静  Gordon Rausser  
【摘要】:本文基于2003年9月5日到2012年7月6日全国原油平均出厂价格、全国玉米批发市场价格指数、全国燃料乙醇平均出厂价格的周数据,运用ARCH类模型和BEKK-GARCH模型分别分析了原油、玉米、燃料乙醇市场波动的特征及它们之间的波动溢出效应。结果表明:三市场价格波动均具有显著的ARCH效应并呈现出波动的非对称性,但仅原油市场和玉米市场具有高风险、高回报的特征;另一方面,三市场间存在原油市场与玉米市场间的双向波动溢出效应和原油市场到燃料乙醇市场、燃料乙醇市场到玉米市场的单向波动溢出效应。

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