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一种基于ARIMA-SVR混合方法的汇率预测模型

徐超  
【摘要】:本文采用了一种基于ARIMA和SVR的混合方法对四种货币对美元的汇率进行了预测。本文的主要思路在于将汇率序列分解为线性和非线性两个部分,利用ARIMA模型去估计汇率的线性部分,使用SVR方法去预测汇率的非线性部分。实证结果表明混合模型的预测精度高于ARIMA模型、SVR方法以及随机游走模型。

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