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混合约束Minimax问题的基于序列线性方程组的模松弛SQP算法

王福胜  高娟  赵媛璐  姜合峰  
【摘要】:本文针对带等式与不等式的混合约束Minimax问题,提出了基于序列线性方程组的模松弛SQP算法.在新算法中,我们首先引入了ε-积极约束集,在此基础上构造了—个模松弛QP子问题和序列线性方程组,以获得可行下降方向.另外,新算法采取了一种既无罚函数又无滤子的弧搜索步长策略,以避免罚参数的选取·新算法既克服了Maratos效应,又大大地减少了算法的计算工作量和储存量.在适当的假设条件下,证明了算法的全局收敛性.初步数值实验验证了该算法的有效性与优越性.

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