跳跃—扩散型欧式加权几何平均价格亚式期权定价

【摘要】：在亚式期权定价理论的基础上,对期权的标的资产价格引入跳跃—扩散过程进行建模,用几何Brown运动描述其常态连续变动,用Possion过程刻画资产价格受新信息和稀有偶发事件的冲击发生跳跃的记数过程,用对数正态随机变量描述跳跃对应的跳跃幅度,在模型限定下运用It■-Skorohod微分公式和等价鞅测度变换,导出欧式加权几何平均价格亚式期权封闭形式的解析定价公式.

下载App查看全文

下载全文更多同类文献

PDF全文下载

CAJ全文下载

(如何获取全文？欢迎：购买知网充值卡、在线充值、在线咨询)

CAJViewer阅读器支持CAJ、PDF文件格式，AdobeReader仅支持PDF格式

	【相似文献】
	【相似文献】

中国期刊全文数据库

前10条

1	庞皓,谢胜智;按多目标规划原理综合评价经济效益方法的几点改进[J];中国统计;1984年05期
2	谢科范;;“技术进步”探索[J];管理现代化;1986年04期
3	黄伊立;中外合资企业实用评价方法研究[J];管理世界;1988年03期
4	黄德源;加权算术平均与几何平均关系式的新证法[J];南方冶金学院学报;1992年03期
5	张天学;层次分析法中群组判断矩阵之熵合成法[J];郑州航空工业管理学院学报(管理科学版);1992年01期
6	周世琼;Hlder不等式的逆及其矩阵形式[J];长沙交通学院学报;1993年04期
7	周传世;加权几何平均组合预测模型及其应用[J];广东商学院学报;1994年02期
8	薛耀文，杨根科;算术平均和几何平均在群组决策中的比较研究[J];太原重型机械学院学报;1994年01期
9	李元左,任积余;群组GJAHP决策及其应用[J];装备指挥技术学院学报;1994年02期
10	周传世，罗国民;加权几何平均组合预测模型及其应用[J];数理统计与管理;1995年03期

中国重要会议论文全文数据库

前7条

1	欧阳峰;柳春敏;曹俊堂;;教师任职资格评审的加权几何平均模型[A];全国青年管理科学与系统科学论文集（第2卷）[C];1993年
2	张永强;陈庆华;;一种基于AHP和委托过程的多属性群决策方法[A];1999中国控制与决策学术年会论文集[C];1999年
3	谢梅芳;李孟军;;综合满意度及关联度法在产品研制决策中的应用[A];Well-off Society Strategies and Systems Engineering--Proceedings of the 13th Annual Conference of System Engineering Society of China[C];2004年
4	徐泽水;;基于指标矩阵的多属性决策方法研究[A];第二届不确定系统年会论文集[C];2004年
5	李智;黄荣坦;;GARCH框架下经理股票期权的定价[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
6	杨威;刘三阳;;一个基于LIOWG算子的多属性群体决策方案[A];中国系统工程学会决策科学专业委员会第六届学术年会论文集[C];2005年
7	魏峰;刘三阳;;基于T-HWA算子的语言群决策方法[A];中国系统工程学会决策科学专业委员会第六届学术年会论文集[C];2005年

中国博士学位论文全文数据库

前4条

1	徐泽水;几类多属性决策方法研究[D];东南大学;2003年
2	刘宣会;基于跳跃—扩散过程的投资组合与定价问题研究[D];西安电子科技大学;2004年
3	刘传铭;巨灾风险证券化之巨灾期权定价方法的分析与研究[D];天津大学;2004年
4	孙鹏;金融衍生产品中美式与亚式期权定价的数值方法研究[D];山东大学;2007年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	李伟明;经营者股票期权激励理论及其在我国的应用[D];华北电力大学（河北）;2003年
2	李向军;群体决策中的一致性若干问题研究[D];西安电子科技大学;2004年
3	姚落根;Vasicek利率模型下几种欧式未定权益的定价[D];湖南师范大学;2004年
4	翟振杰;期权定价及其在经理人激励中的应用研究[D];南京航空航天大学;2005年
5	唐玲;亚式期权定价与套期保值[D];合肥工业大学;2005年
6	巴塞;亚式期权定价的差分方法[D];东北大学;2005年
7	连颖颖;新型二叉树参数模型在亚式期权定价中的应用[D];东北大学;2005年
8	肖文宁;亚式期权定价方法的探究[D];上海师范大学;2005年
9	线加玲;带跳过程的外汇期权定价[D];云南师范大学;2005年
10	王建;防汛会商决策支持系统研究与实现[D];哈尔滨工程大学;2005年

	快捷付款方式		订购知网充值卡	订购热线	帮助中心
	微信支付支付宝银行卡	知网卡在线购卡更多>>	免费送卡上门银行汇款购卡邮局汇款购卡	400-819-9993 010-62982499 010-62783978	常见问题在线咨询阅读器下载	充值中心知网卡新手指南