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基于偏最小二乘回归的美式期权仿真定价方法

郑承利  韩立岩  
【摘要】:本文应用最优停止理论给出了美式期权定价的一般理论框架,进而给出了美式期权普通多项式偏最小二乘仿真定价算法.解决了当前普通最小二乘方法的理论缺陷.最后以数字实验演示了无红利美式股票卖权的价值计算,实验结果表明该方法是可行的.

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