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组合预测的贝叶斯极大似然估计法

张新育  
【摘要】:本文在正态分布前提下求出了p时刻预测值yp的先验分布密度和后验分布密度,由已知的信息估计了两个协方差阵。最后求出yp的贝叶斯极大似然估计,它是两个组合预测的加权平均,本身仍为一组合预测,其权重随预测时刻p的改变而改变

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