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基于ARCH模型的沪市羊群效应实证分析

马婉如  
【摘要】:本文用已知对羊群效应的理论研究成果,用横截面绝对偏离度法(CSAD),根据上证50指数成分股的日收盘价进行实证分析,以此检验我国上海证券市场是否存在羊群行为。在研究样本期间,我国沪市存在显著的羊群效应。

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