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VaR风险度量方法评价及其修正模型CVaR

胡国晖  鲍红波  
【摘要】:本文首先简要介绍VaR风险度量方法,并对其优点和局限性进行分析,然后从一致性风险度量出发,论述了VaR缺乏次可加性的缺陷,最后阐述并分析了VaR的修正模型CVaR模型。

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