VaR风险度量方法评价及其修正模型CVaR

【摘要】：本文首先简要介绍VaR风险度量方法,并对其优点和局限性进行分析,然后从一致性风险度量出发,论述了VaR缺乏次可加性的缺陷,最后阐述并分析了VaR的修正模型CVaR模型。

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前20条

1	刘礼昱;;试谈金融风险度量的VaR、CVaR以及WVaR方法[J];中国市场;2011年18期
2	;[J];;年期
3	;[J];;年期
4	;[J];;年期
5	;[J];;年期
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17	;[J];;年期
18	;[J];;年期
19	;[J];;年期
20	;[J];;年期

中国重要会议论文全文数据库

前4条

1	何治莉;;面向期权期货的一致性风险度量[A];管理科学与系统科学研究新进展——第8届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C];2005年
2	蒋敏;孟志青;;基于动态CVaR模型的证券组合投资的风险度量与控制策略[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年
3	文凤华;马超群;兰秋军;任德平;杨晓光;;一致性风险价值及其在中国证券市场的应用研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
4	吴水亭;徐扬;;金融市场风险度量模型演变研究[A];中国灾害防御协会——风险分析专业委员会第一届年会论文集[C];2004年

中国博士学位论文全文数据库

前6条

1	刘俊山;基于风险测度理论的证券投资组合优化研究[D];复旦大学;2007年
2	王玉玲;基于分形分布的金融风险及投资决策研究[D];天津大学;2011年
3	魏红刚;下跌风险约束下的投资组合选择研究[D];南开大学;2010年
4	范运;私募房地产股权投资基金风险管理研究[D];西南财经大学;2009年
5	彭选华;金融风险价值量化分析的模型与实证[D];重庆大学;2011年
6	柴尚蕾;股指期货与现货市场的相关性及套期保值策略研究[D];大连理工大学;2011年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	刘锐;基于CVaR的动态规划模型及其在投资组合中的应用[D];华南理工大学;2010年
2	唐鸿玲;VG模型下VaR、CVaR风险值及价值评估[D];广西师范大学;2010年
3	罗素娥;基于CVaR的最优资产组合及其在中国证券市场的应用[D];广东商学院;2010年
4	蒋伟良;基于CVaR的动态套期保值比研究[D];浙江大学;2011年
5	赵春峰;基于条件风险价值（CVaR）投资组合模型的分析及应用[D];西南财经大学;2010年
6	张璐;开放式基金股票资产组合流动性风险控制研究[D];湖南大学;2006年
7	王传霞;VaR和CVaR及在证券市场中的应用[D];辽宁大学;2008年
8	周丽娜;中国开放式基金的市场风险度量与实证分析[D];北方工业大学;2009年
9	路岩岩;基于流动性指标的VaR及CVaR预测[D];兰州大学;2009年
10	陆信誉;加入成本参量的最优CVaR衍生证券投资组合[D];浙江大学;2006年

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