收藏本站
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

基于前景理论的中国股市“特质波动率之谜”研究

谢虹  
【摘要】:近年来,关于股市"特质波动率之谜"的研究众多,但尚未有一致的认识。本文运用行为金融学的思想,基于前景理论,从理论和实证两方面研究投资者行为是否对股票特质风险与预期收益的关系产生影响。通过二维分组法和横截面回归法实证发现:我国股市特质风险与预期收益间存在反向关系,并且这种反向关系在股票处于获利域时得到进一步加强,说明股票未实现的资本利得确实影响了特质风险与预期收益间的关系。本文结合我国股市发展现状合理解释了实证结果,有利于进一步深化对投资者行为的重要性的认识。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 刘明;刘新旺;;前景理论下的损失规避研究综述[J];价值工程;2008年10期
2 关一航;从“前景理论”看心理学在经济领域中的运用[J];经济师;2004年07期
3 刘志远;刘超;;基于实验研究的恶性增资行为解释:自辨理论还是前景理论?[J];中国会计评论;2004年02期
4 胡奕明;;关于“基于实验研究的恶性增资行为解释:自辨理论还是前景理论?”一文的评论[J];中国会计评论;2004年02期
5 李黎明,张荣;浅析“前景理论”分析框架[J];商业时代;2005年23期
6 杨锡蓉;舒强;;从前景理论看经济学的发展方向[J];商场现代化;2007年11期
7 张迎春;;前景理论及其应用[J];消费导刊;2008年16期
8 曾进;;企业风险倾向的跨国比较——基于前景理论视角[J];科学学与科学技术管理;2009年05期
9 黄恒振;杨博文;;前景理论下的风险管理决策模型研究[J];价值工程;2009年08期
10 刘华;黄熠琳;张天敏;;前景理论及其个人纳税遵从研究概述[J];国外社会科学;2010年03期
11 费云舒;;幸福经济学与前景理论、海纳模型[J];商;2013年01期
12 张永莉;邹勇;;基于前景理论的行为资本资产定价模型的构建[J];统计与决策;2013年12期
13 徐恺;;外交决策偏好与前景理论[J];经济研究导刊;2013年11期
14 王文欢;;前景理论在会计问题中的应用研究综述[J];才智;2014年01期
15 夏飞,李成智;前景理论及其对政府决策的启示[J];现代管理科学;2005年03期
16 李林木;;从前景理论看纳税遵从决策与征管策略选择[J];涉外税务;2007年09期
17 张敏;陈荣秋;;基于前景理论的项目管理计划行为分析[J];工业工程与管理;2008年06期
18 车久菊;;前景理论对顾客主导的产品创新价值刍探[J];商场现代化;2010年02期
19 付美娜;赵曦;;基于前景理论的企业知识型员工职业发展探析——以Z公司为例[J];知识经济;2012年08期
20 邹高峰;张维;张海峰;熊熊;;中国市场条件下的前景理论资本资产定价模型[J];系统工程学报;2013年03期
中国重要会议论文全文数据库 前7条
1 刘咏梅;彭民;李立;;基于前景理论的随机市场需求订货模型研究[A];2009中国控制与决策会议论文集(2)[C];2009年
2 张洁;朱建军;刘思峰;;基于前景理论的随机概率信息群集结模型研究[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
3 李贵萍;;基于前景理论的单周期定价与订购联合决策模型[A];第十五届中国管理科学学术年会论文集(下)[C];2013年
4 胡军华;周益文;;基于前景理论的多准则决策方法[A];2009中国控制与决策会议论文集(2)[C];2009年
5 王亮;王应明;;基于前景理论的动态参考点应急决策方法研究[A];“两型社会”建设与管理创新——第十五届中国管理科学学术年会论文集(上)[C];2013年
6 李庆胜;刘思峰;;基于前景理论的随机区间灰数VIKOR决策方法[A];第25届全国灰色系统会议论文集[C];2014年
7 张旭;陈森发;;恶劣天气下的用户出行路径选择行为建模[A];江苏省系统工程学会第十一届学术年会论文集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前9条
1 苗蕴慧;有限理性的电信套餐消费者选择行为分析与预测研究[D];东北大学;2013年
2 张海峰;前景理论、波动不对称与资产定价[D];天津大学;2011年
3 赵国庆;基于前景理论的消费—储蓄与退休行为研究[D];天津大学;2008年
4 宋华东;基于前景理论的资产证券化模型与实证研究[D];大连理工大学;2011年
5 王光超;基于前景理论的出行者风险条件下路径选择行为研究[D];天津大学;2016年
6 林民旺;选择战争:基于规避损失的战争决策理论[D];外交学院;2008年
7 申红艳;基于动态建模的网络联盟企业协同创新研究[D];华中科技大学;2013年
8 徐红利;基于有限理性的城市交通系统均衡与拥挤收费策略研究[D];南京大学;2011年
9 孙多勇;突发性社会公共危机事件下个体与群体行为决策研究[D];国防科学技术大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王旭;基于前景理论的B2C消费者行为决策模型研究[D];华南理工大学;2015年
2 刘静;基于数字概率和文字概率的前景构建方法[D];昆明理工大学;2015年
3 庞易明;基于前景理论的代建制寻租博弈分析[D];西南交通大学;2014年
4 钱昆;基于前景理论的出行者出行方式选择模型研究[D];南京财经大学;2015年
5 苏羿宇;基于前景理论的企业投资决策分析方法及应用[D];华北电力大学;2015年
6 洪钟冠;建设项目规划设计投标方案选择和确定[D];华侨大学;2015年
7 潘晓锋;基于有限理性的方式划分和交通分配组合模型[D];大连理工大学;2015年
8 魏晓蕾;基于前景理论的我国中小企业偿债意愿研究[D];电子科技大学;2014年
9 李静;基于前景理论的多Agent辩论协商策略研究[D];北京工业大学;2015年
10 王锐;基于前景理论的人岗双边匹配决策方法研究[D];西安电子科技大学;2014年
中国重要报纸全文数据库 前7条
1 李翔;用“前景理论”提升绩效管理[N];中国石化报;2007年
2 采写:本报记者陈春艳 评点:本报记者马海邻;用幸福衡量财富[N];解放日报;2003年
3 美国加州州立大学(长堤)商学院教授 美国华裔教授学者学会(南加州)秘书长 孙涤;天啊,千万别输![N];上海证券报;2012年
4 胡希宁 鲍永升 薛世斌;诺贝尔经济学奖为什么授予心理学家?[N];学习时报;2003年
5 美国加州州立大学(长堤)商学院教授 美国华裔教授学者学会(南加州)秘书长 孙涤;为怕输而“扭曲风险”[N];上海证券报;2012年
6 本报记者 陈雪频;奚恺元:如何由发展经济来提高幸福[N];第一财经日报;2005年
7 潘启雯;陷入“极端悖论”时,你将怎样抉择[N];北京日报;2009年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978