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离散时间美式期权套期及停时分析

杜雪樵  汪金菊  
【摘要】:本文主要证明了在不存在交易成本的市场假设下离散时间美式期权套期价值过程{ Vt,Ft,t 0}为鞅。并且研究了美式期权的停时,分别给出了美式期权的可停时,首停时,最优停时的方程表达式,同时讨论了与他们相关的期望特征,以及研究了美式期权定价问题。

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