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投资组合问题的动态规划方法

林浩  
【摘要】:关于投资组合问题 ,Markowitz的均值 -方差模型奠定了理论基础。近年来出现了许多简化模型 ,多目标线性规划模型是其中之一。但是这种线性化方法不便于处理非线性的交易费。本文建立一种动态规划模型和递推算法。

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