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基于粒子滤波优化的滚动式时间序列多步预测

杨淑莹  王丽贤  牛廷伟  邓飞  
【摘要】:针对复杂的应用环境下,时间序列建模不易准确,多步预测精度不高的问题,提出基于粒子滤波(particle filter,PF)优化的滚动式时间序列(roll time series,RTS)多步预测算法(PF_RTS)。采用Box-Jenkins方法对时间序列滚动自适应建模,所建模型作为粒子的状态转移方程,利用粒子滤波算法实时动态修正预测数据,逼近状态的最优估计。本文算法具有自学习能力,适合实时应用。仿真结果表明,本文算法需要的先验知识少,提高了预测的精度。

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