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标的资产服从混合过程的期权定价模型

马超群  陈牡妙  
【摘要】:通过对期权的标的资产(以股票为例)的价格行为过程进行分析,引入一种价格服从混合过程的新模式,改变了Black-Scholes期权定价模型的基本假设之一,推导出一种新的期权定价模型,获得了较理想的结果

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