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交易对手信用违约事件与信用违约互换公允价值

杨星  胡国强  
【摘要】:本文在分析交易对手违约的基本信用事件基础上,运用生存分析技术研究了交易对手信用违约事件对信用违约互换合约价格的影响.本文的研究表明:(1)不同的信用事件对信用违约互换合约的价格是有影响的,包含考虑交易对手违约事件的信用违约互换价格比不包含时会更低;(2)参考资产和卖方违约的相关性在信用衍生品的定价中至关重要,无论相关系数为正或为负,都会影响到信用违约互换的合理估值.

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