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基于不对称性风险的复合期权定价模型

郑德渊  李湛  
【摘要】:采用复合期权方法评价 RD项目过程中 ,不仅考虑 RD中试阶段和 RD初始投资阶段波动率不同的特性 ,而且将 RD投资所产生的溢出效应纳入到 RD项目价值的评价中 ,这一方法使得复合期权方法应用于 RD项目评价时更符合 RD项目的具体特性 .采用该算法计算经典案例 ,并得到敏感性分析结果 .

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