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具有相依利息率的离散时间保险风险模型的一个联合分布

郝会兵  胡家喜  李春萍  
【摘要】:研究了在利率具有一阶自回归结构的情况下的离散时间保险风险模型,得到了破产前最大盈余的分布以及破产前盈余,破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布的递推公式及其积分方程。

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