收藏本站
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

给定效用函数下美式期权的定价

成军祥  贾东芳  
【摘要】:考虑以效用函数U(x)=xα,α1为报酬函数的美式期权定价问题。运用最优停止理论得到其在有限离散模型下的最佳实施期为最后时刻,并给出相应的美式期权定价。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 林汉燕;;分数次布朗运动模型下美式期权定价的二次近似法及其改进[J];统计与决策;2011年16期
2 刁博珏;周亮;;美式看涨期权蒙特卡洛模拟定价和二叉树定价方法的比较[J];中国证券期货;2011年07期
3 段国东;蒋建;牛成虎;;半差分格式在支付交易费用的欧式看涨期权定价模型中的应用[J];广东石油化工学院学报;2011年04期
4 ;[J];;年期
5 ;[J];;年期
6 ;[J];;年期
7 ;[J];;年期
8 ;[J];;年期
9 ;[J];;年期
10 ;[J];;年期
11 ;[J];;年期
12 ;[J];;年期
13 ;[J];;年期
14 ;[J];;年期
15 ;[J];;年期
16 ;[J];;年期
17 ;[J];;年期
18 ;[J];;年期
19 ;[J];;年期
20 ;[J];;年期
中国重要会议论文全文数据库 前8条
1 黄南京;高承佳;董华;;线性补问题的连续性算法与美式期权定价[A];2001年中国管理科学学术会议论文集[C];2001年
2 孙玉东;董立华;;分数跳-扩散环境下永久美式期权定价模型[A];第三届中国智能计算大会论文集[C];2009年
3 陈超;费为银;李淑娟;牛艳;;考虑红利的最优消费-闲暇投资组合和退休问题研究[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
4 梁循;王鹏;;关于房贷风险性的估算和保护消费者措施的思考[A];Well-off Society Strategies and Systems Engineering--Proceedings of the 13th Annual Conference of System Engineering Society of China[C];2004年
5 李辉;;一类停时问题的最优决策[A];第三届不确定系统年会论文集[C];2005年
6 苗敬毅;赵国浩;;基于LSMC模型的煤炭资源价值定价研究[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
7 张启敏;;分数布朗运动环境下企业R&D项目评价的数值计算方法[A];中国企业运筹学[C];2009年
8 康卫卫;宋斌;;基于最小二乘蒙特卡洛方法的可转债定价[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 赵国庆;非线性数学期望,模糊下的最优停时原理及其在金融中的应用[D];山东大学;2010年
2 胡世培;由Lévy过程驱动的有限时区和无限时区的随机最优控制及混合控制的最优停时[D];复旦大学;2012年
3 陈萍;随机波动率模型的统计推断及其衍生证券的定价[D];南京理工大学;2004年
4 王岩;Lévy过程的白噪声分析及应用[D];大连理工大学;2011年
5 殷宝健;技术创新投资决策的期权博弈方法研究[D];华中科技大学;2005年
6 魏立峰;随机最优控制相关的HJB方程及弱解研究[D];山东大学;2009年
7 郭冬梅;倒向随机微分方程以及相关问题的研究[D];山东大学;2008年
8 黄光辉;有限状态多期模型下的期权定价和市场风险研究[D];华中科技大学;2006年
9 孙鹏;金融衍生产品中美式与亚式期权定价的数值方法研究[D];山东大学;2007年
10 汪刘根;含有跳违约风险的常弹性方差模型下的期权定价研究[D];浙江大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 贾东芳;离散模型下的美式期权定价[D];河南理工大学;2010年
2 董志华;基于奇点分离法的美式期权定价方法研究[D];武汉理工大学;2010年
3 史正伟;期权定价研究[D];国防科学技术大学;2003年
4 郭尊光;基于最优实施边界的美式期权定价的数值模拟与分析[D];中北大学;2011年
5 阿布力孜·玉努斯;简单扩散过程最优停时问题的研究和应用[D];新疆大学;2010年
6 孙新蕾;随机市场模型下基于红利和交易费用的美式期权定价[D];哈尔滨工程大学;2011年
7 黄聪;求解美式期权定价问题的两类数值方法[D];广西民族大学;2010年
8 赵德川;美式期权定价模型的数值方法研究[D];中南大学;2011年
9 刘悦;基于带机制转换的广义Black-Scholes模型下抛售股票的最优停时[D];南京大学;2011年
10 刘敏;美式期权定价的几种数值解法[D];中国石油大学;2010年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978