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改进的阈值模型及其在风险价值中的应用

汪朋  蔡翔云  
【摘要】:通过分串的方法去除了金融序列的相关性,建立了一种改进的阈值模型,利用该模型给出了风险价值的估计.最后用1972年至2008年的日元/美元汇率9710个历史数据验证了该模型的合理性。

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