收藏本站
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

一类理想二次损失函数下多参数统计模型的风险估计

肖筱南  
【摘要】:Bunke曾讨论了一类多参数控制的线性模型在带正定“加权”矩阵的二次损失函数下 ,最佳线性无偏估计量的极小极大性 .然而 ,对于相应风险中具有大估计误差的不合理加权 ,上述损失函数已不适用 .为此 ,提出了一类更为理想的二次损失函数 ,并在此损失函数下 ,对相关风险进行了极小极大估计与比较 .结果表明 ,所提出的二次损失函数是合理的、适用的

知网文化
【相似文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前8条
1 屈娜;多元线性模型中参数估计的可容许性[D];西北大学;2007年
2 熊欧;MA(q)模型的贝叶斯分析[D];西南交通大学;2007年
3 黄继伟;线性模型中参数估计的可容许性[D];电子科技大学;2005年
4 王树力;线性回归模型参数的岭型主相关估计[D];燕山大学;2012年
5 徐礼文;有限总体中线性预测的可容许性[D];湖南大学;2003年
6 刘丽芳;有限总体中的最优预测[D];湖南大学;2003年
7 刘海燕;一般平衡损失下回归系数的最优线性无偏估计及可容许估计[D];福建师范大学;2011年
8 何小玲;广义岭型主成分估计及其优良性[D];北京交通大学;2012年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978