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基于排列熵的金融波动分析与预测

王雨蒙  徐梅  
【摘要】:利用可以有效提取日内信息的"已实现"波动来度量高频金融时间序列的波动,使用排列熵方法分析"已实现"波动序列的顺序模式与序列之间的广义同步,利用全概率理论,在已知历史"已实现"波动顺序模式的情况下,预测下一个交易日的"已实现"波动处于不同水平的概率。使用上证综指与深圳成指的5分时收盘价进行实证研究,验证方法的可行性与有效性,发现这两个指数的"已实现"波动序列之间基本不存在广义同步,确定了它们的主要顺序模式,并基于主要顺序模式对"已实现"波动水平进行预测,结果显示主要顺序模式的条件顺序模式仍然占主要地位。

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