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兼顾基本面与估值指标的价值投资策略实证研究——来自2000-2013年中国沪深A股市场的经验数据

姚辉  武婷婷  
【摘要】:基于沪深A股市场2000-2013年数据,以E/P和score形成的二维指标对样本数据以LSV1方法分组,考查各组合持有期收益率。实证了价值投资策略在中国A股市场的有效性,其中兼顾基本面和估值指标的投资策略能获得最优超额收益,且中长期持有的效果更显著。

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