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常用统计软件关于岭回归计算原理的比较分析

尹康  
【摘要】: <正>一、引言对于多元线性回归模型Y=Xβ+ε,其中Y为因变量的观测向量,维度为n×1,X是自变量的观测矩阵,其维度为n×(p+1),β是p+1维的系数向量,ε是n维随机向量且εi~N(0,σ2ε)。根据Gauss-Markov定理,参数β的最小二乘估计量β^=(X'X)-1X'Y是最优线性无偏估计(BLUE)。当自变量之间存在高度的共线性,则最小二乘估计的结果尽管在理论上有较好

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