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索赔服从伽马分布的经典风险模型的破产概率

高嘉卉  王秀莲  
【摘要】:针对连续时间的经典风险模型,当索赔变量服从伽马分布时,根据对Lundberg基本方程的求解,得到了罚金函数为指数形式的期望贴现罚金函数的表达式,从而得出了相应的破产概率.

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