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中国宏观经济对沪市的波动溢出效应研究——基于VAR(k)-MGARCH-BEKK(1,1)模型

丁元子  
【摘要】:本文基于VAR(k)-MGARCH-BEKK(1,1)模型和Wald检验探讨了2003-2008年期间的全国银行间同业拆借利率、汇率、企业商品价格指数、工业增加值增长率、M0、宏观景气指数和消费价格指数对沪市的波动溢出效应,结果表明,除了企业商品价格指数和M0之外,其它宏观经济指标的增长率(速度)均对沪市收益率产生显著的、直接的波动溢出效应。

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