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时间序列的单位根检验与伪检验

郭洪伟  
【摘要】:文章证明了平稳性的三个结论,即平稳序列的子序列仍是平稳的;非平稳序列子序列单整阶数不会超过原序列;一个序列乘以一个大于0的常数,平稳性不会改变。并利用得到的结论分析GDP序列,指出一些文献中的检验属于伪检验。对GDP数据序列(1952~2008)的平稳性检验得出结论:实际GDP取自然对数后是I(1)序列;实际人均GDP是I(2)序列;实际人均GDP对数序列是I(1)序列;实际GDP增长率是I(0)序列。

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