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一类带干扰的双险种风险模型

聂高琴  刘黎明  
【摘要】:在常利率且保单到达服从Poisson过程的风险模型中,将单险种推广为双险种,并且通过扩散过程来描述随机因素的影响,在更一般的情形下,得到了破产概率满足的显示表达式和Lundberg上界。

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