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息利函数下的保险精算函数

于文广  黄玉娟  
【摘要】:正传统的精算理论主要以确定性利率为基础,然而实际上利率具有随机性,会引起风险,有时利率风险会比死亡风险更为重要。本文通过把确定性利率扩展为随机利率,对息利采用更为广泛的Gamma分布和标准Wiener分布联合建模,力图减少对模型过多的约束条件,扩大模型的适用范围。

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