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基于Copula的金融市场的相关结构分析

罗俊鹏  
【摘要】:本文用Copula描述金融市场间的相关结构,分析了一些Copula相关性方面的特点,构造比较灵活的M-Copula。结合GARCH模型和GPD来描述金融序列的边缘分布,运用Copula对SHFE和LME期铝市场进行实证研究发现,椭球Copula只能反映某些类型的相关性,M-Copula对金融市场相关性的描述更全面。

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2 罗俊鹏;;基于Copula的金融市场的相关结构分析[J];统计与决策;2006年16期
3 徐士宏;;地球化学数据中的自相关结构[J];物探化探计算技术;1985年02期
4 王玉杰,王千;主要土壤肥力因素指标的筛选模型[J];生物数学学报;2000年02期
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