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二元Cauchy分布尾部的相关性

孙炳堃  史道济  
【摘要】:为了更细致地描述二元随机变量极值的相关性质 ,Ledford和 Tawn( 1 996,1 997)引进了尾部相关系数的概念 .考虑二元 Cauchy分布的尾部相关性 ,本文指出即使在参数 ρ=0时 ,边缘分布仍然不是精确独立的 ,但对任 - 1 ρ1 ,它们的尾部是渐近相关的

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