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半参数阿基米德Copula的理论应用

郭慧  罗俊鹏  史道济  
【摘要】:半参数阿基米德Copula族的生成元可由现有阿基米德Copula生成元得到,由于有独特的构造方式,该Cop-ula族具有灵活的相关结构,能"自适应"地描述数据中包含的相关结构.外汇市场的实证分析证实了该Copula族在描述相关结构时的灵活性,对选择何种Copula描述金融资产间的相关结构有一定的参考意义.

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1 史道济;李璠;;基于Copula的股票市场VaR和最优投资组合分析[J];天津理工大学学报;2007年03期
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