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复合期权的定价及其在风险投资决策中的应用

程中华  宁伟  
【摘要】:本文首先利用倒向随机微分方程(BSDE)模型讨论一类衍生证券-复合期权的定价问题,提出一类多层的正倒向随机微分方程(FBSDE),以此建立了复合期权的定价模型,给出了线性情形复合期权的定价公式;然后在仔细分析风险投资的复合期权特性的基础上,得到风险投资的复合期权估值方法,并用一个案例分析了复合期权的定价在风险投资决策中的应用.

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