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沪深股市收益率及波动性特征分析研究

许悦  
【摘要】:中国金融市场的波动性从来都是备受关注的,本文对2000年1月4日~2010年5月26日沪深两市的收益率数据进行实证研究,得出中国金融市场收益率具有尖峰厚尾的特征和ARCH效应。并检验股市的溢出效应与杠杆效应等一系列特征,得出深市具有单向的溢出效应以及沪深两市具有正的杠杆效应。最后结合中国的股市现状给出相关分析与建议。

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