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基于风险价值法(VaR)的股指期货风险管理探究——沪深300股指期货实证分析

钟长洪  
【摘要】:中国证监会正式批准中国金融期货交易所开展沪深300股指期货交易,股指期货筹备进入实质性操作阶段。在不断发展和完善我国金融产品过程中,股指期货风险管理的重要性是不言而喻的。本文理论分析了沪深300股指期货的风险类型,并利用沪深300指数价格代替其股指期货价格进行GARCH-VaR模型实证分析,考察了风险价值法(VaR)在我国股指期货风险管理中的应用价值,据此提出了相关的对策与建议。

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1 彭珍;我国股指期货推出对股票市场的影响[D];对外经济贸易大学;2007年
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