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CVaR在投资组合中的应用研究

黄玉梅  
【摘要】:本文将CVaR风险度量模型用在了构造投资组合上,即用CVaR来度量证券的风险,针对中国证券市场的实际情况,构造了投资组合的内涵。运用股票历史数据进行模拟,并对模型做了实证分析。显示了CVaR,VaR作为风险度量工具在投资组合方面的运用。

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