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浅谈风险价值方法在中国股市中的实证

贺曼  
【摘要】:风险价值模型主要是用于度量特定的投资组合发生损失风险的方法,这种方法在各国监管部门对本国的金融机构和金融市场的监管中得到广泛的应用。本文主要对风险价值方法在中国股票市场的应用进行了研究,提出五种方法对风险价值模型进行测量。研究发现,目前为止没有一种方法能完全有效的对中国股市价值风险进行预测,但VAR与GARCH方法相对其他三种方法更有效。

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