收藏本站
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

随机系数下线性二次控制问题的最优性条件及其应用

王天啸  
【摘要】:本文旨在研究随机系数下随机微分方程的线性二次最优控制问题.本文从闭环最优控制/策略存在的必要性条件的角度开展研究.若闭环最优控制/策略存在,得到其显示反馈表示、带伪逆运算的倒向随机Riccati方程的适定性及不同系数间满足的一些本质性条件.此处结论本质地推广和改进了文[Ait Rami M,Moore J,Zhou X.Indefinite stochastic linear quadratic control and generalized differential Riccati equation [J].SIAM J Control Optim,2001,40:1296-1311;Sun J,Yong J.Linear quadratic stochastic differential games:open-loop and closed-loop saddle points [J].SIAM J Control Optim,2014,52:4082-4121;L(u|") Q,Wang T,Zhang X.Characterization of optimal feedback for stochastic linear quadratic control problems,Probab Uncertain Quant Risk,2017,2:11,DOI 10.1186/s41546-017-0022-7]的相应结论.此外,本文得到了一个关于倒向随机Riccati方程和二阶伴随方程两类方程适应解之间的微妙关系.注意到,这一结论在现有文献中首次出现.最后,本文讨论了在均值方差对冲问题中的应用.

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前16条
1 吕晓玲;;消费者重复使用及使用强度的离散随机系数模型构建与应用[J];统计与信息论坛;2013年11期
2 夏学文;;多维随机系数模型的研究[J];重庆石油高等专科学校学报;2000年01期
3 王高;联合分析的随机系数模型估计[J];数量经济技术经济研究;2005年07期
4 夏学文;一阶随机系数模型一阶平稳的条件[J];零陵师专学报;1992年03期
5 杜才难;带有随机系数的脱碳动力学方程的某些探讨[J];北京钢铁学院学报;1984年01期
6 程靖;岳荣先;;两变量随机系数回归模型的最优设计[J];应用概率统计;2012年03期
7 陈四海;伊国源;张树义;;随机系数对一类自激振动的影响[J];鞍山钢铁学院学报;1989年03期
8 王友菁;随机系数代数方程实根的平均个数的界[J];科学通报;1981年21期
9 王友菁;随机系数代数方程实根的平均个数的界[J];数学年刊A辑(中文版);1983年05期
10 辛荣环;一类平稳随机AR(1)的检验[J];辽宁大学学报(自然科学版);1999年02期
11 范金城,郭平;随机系数泛函自回归模型的遍历性[J];工程数学学报;1999年03期
12 赵燕平;随机系数回归模型的多步预报公式[J];北京理工大学学报;1992年01期
13 骆振华;一类随机系数代数方程实根平均个数的精确界限[J];厦门大学学报(自然科学版);1982年02期
14 程靖;岳荣先;秦志勇;;异方差随机系数回归模型的最优设计[J];工程数学学报;2018年06期
15 赵志文;王德辉;;一阶广义随机系数自回归模型参数的最小渐近方差估计[J];吉林大学学报(理学版);2012年06期
16 王清俊;;用摄动法解n阶线性随机微分方程[J];淮北煤师院学报(自然科学版);1989年02期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 姜宏;杨位钦;;异方差随机系数AR模型辨识[A];1993年控制理论及其应用年会论文集[C];1993年
中国博士学位论文全文数据库 前8条
1 马征;带多尺度和不确定性的输运与波动问题的计算方法[D];上海交通大学;2017年
2 于梅菊;随机系数整值自回归过程的推广及其统计推断[D];吉林大学;2019年
3 程靖;随机系数回归模型的最优设计[D];上海师范大学;2010年
4 王美娇;随机系数和带跳的线性随机微分系统的H_2/H_∞控制[D];复旦大学;2012年
5 赵志文;自回归模型的估计与检验[D];吉林大学;2011年
6 张中强;随机微分方程随机正交展开方法及其数值分析[D];上海大学;2010年
7 王旭;几类随机系数整值时间序列模型的统计分析[D];吉林大学;2020年
8 周志永;几类金融时间序列模型统计推断[D];浙江大学;2016年
中国硕士学位论文全文数据库 前18条
1 王馨;带无界随机系数的倒向随机微分方程的解[D];中国矿业大学;2019年
2 宋唯一;协变量驱动的随机系数自回归模型参数估计[D];吉林大学;2017年
3 翁炎辉;异方差随机系数回归模型的几类最优设计[D];上海师范大学;2013年
4 汤清明;随机系数回归模型的最优设计[D];上海师范大学;2012年
5 郑朝阳;异方差情形下的随机系数回归模型的D-最优群体设计[D];上海师范大学;2015年
6 宋素华;三变量异方差随机系数回归模型的最优设计[D];郑州大学;2016年
7 唐明田;两类随机系数泛函自回归模型的几何遍历性[D];中南大学;2006年
8 付清;随机系数回归模型的D-最优设计[D];上海师范大学;2011年
9 徐春雪;广义随机系数自回归模型的LAD估计[D];中国矿业大学;2016年
10 霍建新;时间序列的随机系数单位根检验及其应用[D];天津财经大学;2011年
11 孙耀东;随机系数分歧自回归模型的参数估计[D];吉林大学;2007年
12 孙超;随机系数回归模型的I_L-最优和R-最优设计[D];上海师范大学;2012年
13 鄢然;基于随机系数面板数据模型的预测研究[D];中央民族大学;2020年
14 向亚红;抛物随机偏微分方程的高效Monte Carlo法[D];贵州大学;2020年
15 赵娜;时标上的随机动态方程[D];天津大学;2014年
16 饶丽娟;带乘性噪声的五次Ginzburg-Landau方程的渐近行为研究[D];重庆大学;2015年
17 胡贵新;带有随机系数的随机微分方程解的存在唯一性及马尔可夫性质[D];哈尔滨工业大学;2008年
18 畅艺婷;Meta数据的贝叶斯建模与推断[D];沈阳师范大学;2020年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978