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具有结构变化的非线性回归模型的阶段异方差检验

李勇  林金官  韦博成  
【摘要】:对于具有结构变化的非线性回归模型,两阶段的随机误差同时具有方差齐性是一个基本假设,但是该假设未必正确.本文研究该模型阶段异方差的检验问题.首先探讨了两阶段异方差的同时检验,然后构造了两阶段异方差的两个单个检验,分别得到了同时检验和单个检验的score统计量以及相应的调整形式.然后应用得到的检验统计量分析了南澳大利亚洋葱数据的阶段异方差性(Ratkowsky,1983),并用AIC,SBC进行模型比较,得到的结果与检验结果非常吻合.最后,用Monte Carlo模拟方法研究了统计量的检验功效.

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1 解锋昌;李勇;;变结构非线性模型的Score统计量的影响分析[J];东南大学学报(自然科学版);2005年06期
2 李勇;林金官;韦博成;;具有结构变化的非线性回归模型的阶段异方差检验[J];数学进展;2007年03期
3 李勇;倪中新;;具有结构突变的CAPM的阶段异方差和自相关性的调整LM检验[J];数量经济技术经济研究;2008年02期
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