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基于双参数Copula沪港股市的相关性分析

王玥  程希骏  马利军  
【摘要】:通过双参数Copula分析上证指数和恒生指数的尾部相关性,并与单参数Copula及混合Copula进行比较分析,参数估计使用半参数估计法,结果表明:与单参数Clayton Copula、Gumbel-Hougaard Copula以及由两者组成的混合Copula相比,双参数BB1 Copula对数据具有更好的拟合效果;且通过分析发现两股市的上尾相关性大于下尾相关性.

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1 王玥;基于不同类型Copula沪港股市相关性分析[D];中国科学技术大学;2009年
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