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区间值模糊线性规划在证券组合投资优化中的应用

费忠华  陈又星  姜忠义  徐辉  
【摘要】:针对期望收益率与风险损失率为区间值模糊数的特征,就证券组合投资问题建立了一种区间值模糊线性规划模型,运用一种对区间值模糊数排序的新算法,将模型转化为经典的线性规划问题进行求解,最后通过一个算例说明其有效性和可靠性,为证券组合投资优化问题的解决提供了一种新的方法,对证券组合的理性投资具有重要的指导意义.

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