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企业债券组合的优化问题研究

赵静  肖庆宪  
【摘要】:信用风险已成为金融业面临的最重要风险形式.通过结构模型估计企业债券的未来价格,建立了投资损失函数,并利用CV aR风险度量方法构造了期望收益最大化的债券组合优化模型,最后利用我国债券市场数据进行了实证分析.

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