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基于半范数的风险测度

文平  
【摘要】:由于一致性风险测度公理中的平移不变性公理存在不合理性,故可将该该公理从一致性风险测度公理中去掉.将半范数的概念加以扩展,增加单调性要求,则去掉平移不变性公理之后一致性风险测度公理与半范数的要求就完全相同,这样风险度量从本质上讲就是定义在某空间上的半范数.本文发现F ishburn的风险测度是满足正齐次性、次可加性、单调性要求的.从这个意义讲,F ishburn的风险测度是一个比较科学的风险度量方法.

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