VaR方法在证券市场尖峰、胖尾分布中的实证分析

【摘要】：标准 Va R方法的假设条件与实际数据之间存在较大的差距 ,而差距是必严重影响 Va R方法的实际应用效果 .为此 ,本文从实际数据的基本特征出发 ,讨论了 Va R方法在尖峰、胖尾分布中的计算公式 ,并使用该计算公式对我国证券市场的实际数据进行了实证分析 .分析结果表明 ,推广的 Va R计算方法对证券市场风险预警有更可靠的揭示作用 .

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3	王春峰,万海晖,张维;金融市场风险测量模型——VaR[J];系统工程学报;2000年01期
4	田新时,刘汉中,李耀;基于DeltaGamma正态模型的VaR计算[J];系统工程;2002年05期
5	李明,韩文秀;证券组合绩效评价方法研究[J];地质技术经济管理;2002年04期
6	姚奎栋,孙轶玥;VAR的计算方法[J];沈阳航空工业学院学报;2002年03期
7	杨晓光,马超群,文风华;VaR之下厚尾分布的最优资产组合的收敛性[J];管理科学学报;2002年01期
8	屠新曙,王春峰;最佳均值-VAR投资组合问题的研究[J];湘潭大学自然科学学报;2002年02期
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10	肖春来,宋然;VaR理论及其应用研究[J];数理统计与管理;2003年02期

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1	郝清民;;融资方式变迁对我国上市公司利润的影响[A];管理科学与系统科学研究新进展——第8届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C];2005年
2	谢冀;张晓甦;;商业银行贷款组合的信用度量制研究和实证分析[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
3	周星;崔利荣;张晨宇;;稳定分布在股指收益率VaR计算中的应用[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
4	刘艳春;高立群;王珂;;基于GARCH模型的VaR计算[A];2005中国控制与决策学术年会论文集（下）[C];2005年
5	蒋瑛琨;刘艳武;赵振全;;货币渠道与信贷渠道传导机制有效性的实证分析——兼论货币政策中介目标的选择[A];中国金融学会第八届优秀论文评选获奖论文集[C];2005年
6	王雨飞;王宇平;;基于遗传算法的CVaR模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
7	田金信;张国永;郭志达;;基于支持向量机改进的VaR模型研究[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
8	汪青松;钟波;;利用Bayes估计计算金融风险值VaR[A];全国第十届企业信息化与工业工程学术年会论文集[C];2006年
9	黄敏;田益祥;;VAR模型的GMDH估计方法及实证研究[A];中国企业运筹学[C];2006年
10	付传技;汪秉宏;欧晴;陈雯;;符合实际的加权演化网络模型(英文)[A];全国复杂系统研究论坛论文集（二）[C];2005年

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1	路志刚;开放式基金流动性风险及管理研究[D];暨南大学;2005年
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3	刘存柱;石油市场风险管理理论与方法研究[D];天津大学;2004年
4	李健伦;保险监管中的法定偿付能力度量问题研究[D];中国科学技术大学;2006年
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6	刘晓星;基于VaR的商业银行风险管理研究[D];东南大学;2005年
7	韩冬;中国证券市场流动性风险研究[D];天津大学;2006年
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9	朱宇;FDI和东道国对外贸易、经济增长以及资本外逃的关系[D];西南财经大学;2008年
10	王胜;银行信贷扩张与房地产泡沫生成：理论、模型与实证[D];西南财经大学;2008年

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1	李永志;融入VaR的上市公司财务风险评估及预警研究[D];合肥工业大学;2005年
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1	;投资连结产品国外发展情况[N];中国质量报;2000年
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8	营口冠华胶印机有限公司王庆顺王鹏举;Kompac自动润湿系统使胶印机如虎添翼[N];中国包装报;2001年
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10	杜荣华编译;SAN市场谁主沉浮[N];中国计算机报;2001年

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