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VaR方法在证券市场尖峰、胖尾分布中的实证分析

邹新月  吕先进  
【摘要】:标准 Va R方法的假设条件与实际数据之间存在较大的差距 ,而差距是必严重影响 Va R方法的实际应用效果 .为此 ,本文从实际数据的基本特征出发 ,讨论了 Va R方法在尖峰、胖尾分布中的计算公式 ,并使用该计算公式对我国证券市场的实际数据进行了实证分析 .分析结果表明 ,推广的 Va R计算方法对证券市场风险预警有更可靠的揭示作用 .

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