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基于拓展VaR模型的我国上市公司短期海外并购风险度量研究

孙亮  刘艳春  
【摘要】:随着我国经济的快速发展,海外并购逐渐成为我国上市企业进行海外投资的主要形式.针对现有并购风险度量模型种类单一且无法处理"尖峰厚尾"数据的不足之处,本文将金融工程领域中的投资风险度量模型引入到我国上市公司短期海外并购风险分析研究中.在ARCH LM检验全部通过的条件下,通过三种拓展VaR模型计算了海尔集团海外并购的风险值,并且对三种模型的VaR序列值进行了后验检验。结果表明拓展VaR模型能够准确地模拟出现实海外并购中所蕴含的风险,其风险度量值可靠性较高.

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