收藏本站
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

马尔可夫域变模型在我国季度GDP增长率序列建模中的应用

闫荣国  邱长溶  
【摘要】:本文建立了我国季度GDP同比增长率序列的马尔可夫域变模型,通过与线性AR(X)、LSTAR和ARCH等模型的比较,结果表明它更好地刻画了研究对象的均值、波动性和动态结构存在域变行为的非线性特征.

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 闫荣国;邱长溶;;马尔可夫域变模型在我国季度GDP增长率序列建模中的应用[J];数理统计与管理;2007年02期
2 闫荣国;邱长溶;;马尔可夫域变模型在我国季度GDP增长率序列建模中的应用[J];数理统计与管理;2007年02期
3 闫荣国;陈宇峰;;基于马尔可夫域变模型的上海股市收益率非线性特征分析[J];统计与信息论坛;2008年05期
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978